Laboratório de Opções

Aplicativo interativo para explorar precificação Black-Scholes, gregas e volatilidade. Cinco módulos encadeados — do dado bruto à comparação com a cotação observada no home-broker.

01
Dados de Mercado
Carregar PETR4, VALE3 e outros via yfinance. Histórico, variações, gráfico.
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02
Volatilidade
HV21 / HV63 / HV252, rolling vol, histograma de retornos. Escolha o σ que vai propagar para os outros módulos.
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03
Black-Scholes
Preço teórico para call/put. Tabela por σ, payoff e calculadora interativa.
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04
Gregas
Δ Γ θ ν ρ — cards explicativos, gráficos vs S, decaimento temporal e simulador 'E se...?'.
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05
Comparação com o Mercado
Vol implícita vs HV, smile de volatilidade, análise automática de divergência.
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06
Tutorial
Guia completo para quem nunca operou opções: do conceito ao passo a passo no aplicativo.
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